欧洲央行今天表示，大型欧元区银行一直在使用自己的模型来量化潜在损失，低估了其风险资产2750亿欧元。
自2008年金融危机以来，世界各地的监管机构一直在挑选大型银行用来计算其资产负债表上的风险量以及所需的资本量的内部模型。
欧洲央行进行的为期五年的审查发现，欧元区顶级银行低估了其风险加权资产2750亿欧元，即低估了12%，例如，低估了借款人破产后的损失。
这将这些银行的资本与风险资产之间的比率降低了，这是衡量贷款人实力的关键指标，在2018年至2021年之间平均降低了70个基点。
欧洲央行监事会主席安德里亚·恩里亚(Andrea Enria)在新闻稿中表示：“银行正在努力纠正缺陷并完全遵守要求。”
欧洲央行表示，在某些领域需要“进一步改善”，例如，以确保银行承担的违约概率与长期平均水平一致且足够保守。
欧元区高级银行监管人员补充说，还需要“修改或调整”对借款人的评级方式。
欧洲央行的内部模型针对性审查(TRIM)涵盖了整个欧元区的65家大型银行。德国是拥有最多贷款人的14个贷款国。
